В условиях экономической стагнации и снижения прибыли бизнеса банкиры активно борются с издержками, повышая эффективность своей деятельности. Однако это далеко не всегда приводит к улучшению качества корпоративного управления и может свидетельствовать о неадекватности (занижении) расходов на скрининг (отбор) заемщиков. В будущем такое поведение может привести к росту кредитного риска.
Научный сотрудник Лаборатории анализа и прогноза экономических процессов Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ Михаил Мамонов решил выяснить, в какой мере российские банки способны управлять качеством кредитных портфелей с помощью улучшения бизнес-практик в условиях «рассасывания» накопленных в кризис 2008-2009 годов «плохих» долгов и при ограничениях из-за замедления темпов роста российской экономики.
Для эмпирического анализа были использованы ежемесячные данные оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учёта банков (форма 101) и ежеквартальные отчеты банков о прибылях и убытках (форма 102), говорится в докладе «Экономят ли российские банки на риск-менеджменте? Исследование взаимосвязей между эффективностью издержек и подверженностью кредитному риску». На основе ежемесячных данных была сформирована панель по всем банкам, предоставляющим такие отчетности в Банк России, за период I квартала 2004 – III квартала 2012 годов.
Проанализировав различные способы расчета эффективности издержек, и проведя серии регрессионных расчетов для определения причинно-следственной связи между эффективностью и кредитным риском, Мамонов пришел к выводу, что для российского банковского сектора в целом справедливы концепции «плохого менеджмента» и «неудачного стечения обстоятельств». Первая означает, что банки в принципе способны улучшать качество своих кредитов за счет наращивания собственной эффективности. Вторая – что такие улучшения могут быть в значительной степени (в среднем – наполовину) нивелированы ухудшением макроэкономических условий.
Гипотеза «экономии на риск-менеджменте» не находит подтверждения для банковского сектора в целом, а лишь для отдельной группы российских банков, отметил автор исследования. Характерные черты этой группы – повышенная эффективность издержек (возможно, искусственно завышенная) и агрессивные темпы наращивания кредитных портфелей (для удержания достигнутых рыночных позиций или их дальнейшего наращивания).
При этом не менее 25% от общего числа банков, увлекшихся экономией на издержках, так называемым «скимпингом» (порядка 100 банков), подвержены более высокому кредитному риску, чем средний банк в российской банковской системе. Кроме того, на банки, преследующие «скимпинг», приходилось 1,6% рынка кредитов в начале 2010 года и уже 16,4% – к концу 2012 года. Их масштаб растет и, следовательно, они представляют собой потенциальную угрозу для устойчивости всей банковской системы. Если эти банки имеют к тому же существенное вовлечение в рынок межбанковского кредитования, то их банкротство может спровоцировать цепную реакцию в виде ухудшения ситуаций в прочих банков.
Мамонов рекомендует ЦБ РФ внедрить нормы дифференцированного пруденциального регулирования, направленные на сдерживание агрессивной кредитной политики банков, преследующих «скимпинг». В частности, повысить требования по нормативу достаточности капитала Н1, а также повысить платежи в фонд страхования вкладов.
См. также:
Рост процентной ставки увеличивает риски для заёмщика
Закрытость банков увеличивает риски при кредитовании
Треть россиян отдают ползарплаты за кредит
В малых городах России каждый второй живет в кредит
Кредиты угрожают банкам
В подписке — дайджест статей и видеолекций, анонсы мероприятий, данные исследований. Обещаем, что будем бережно относиться к вашему времени и присылать материалы раз в месяц.
Спасибо за подписку!
Что-то пошло не так!
